Strategia rsi agita

Wskaźnik siły względnej RSI. Indeks siły oporu RSI. Opracowany J Welles Wilder, wskaźnik względnej siły RSI jest oscylatorem pędu, który mierzy szybkość i zmianę zmian cen RSI oscyluje między zero a 100 tradycyjnie, a według Wildera, RSI jest uważane za przecenione gdy powyżej 70 i zbyt, gdy poniżej 30 Sygnały mogą być generowane przez szukanie rozbieżności, huśtanie się awarii i przecięć linii centralnych RSI może być również używany do określenia ogólnego trendu. RSI jest bardzo popularnym wskaźnikiem pędu, który został opisany w wielu artykułach , wywiady i książki na przestrzeni lat W szczególności książka Constance Brown, Technical Analysis for Trading Professional, przedstawia koncepcję rynku byków i zakresów rynków dla RSI Andrew Cardwell, mentor Brown RSI, wprowadził dodatnie i ujemne odwroty dla RSI In Cardwell odwzajemnił pojęcie rozbieżności, dosłownie i przenośnie, na głowie. Wilder zawiera RSI z jego książki z 1978 roku, New Koncepcje w systemach handlu technicznego Książka ta zawiera również paraboliczny współczynnik SAR, średni True Range i kierunek ruchu ADX Pomimo, że opracowano przed wiekiem komputerowym, wskaźniki Wildera stały się próbą czasu i pozostają niezwykle popularne. Aby uprościć wyjaśnienie obliczeniowe, RSI został podzielony na jego podstawowe składniki RS Średnie zyski i średnia strata To obliczenie RSI opiera się na 14 okresach, co jest domyślne sugerowane przez Wilder w jego książce Straty są wyrażone jako wartości dodatnie, a nie wartości ujemne. średnie zyski i średnia strata są proste 14 średnich okresów. Pierwsze średnie zyski Suma zysków w ciągu ostatnich 14 okresów 14. Średnia pierwsza strata Suma strat w ciągu ostatnich 14 okresów 14.Ta drugie, a następnie obliczenia są oparte na poprzednich średnich i bieżąca strata zysku. Zysk Wzmocnienie poprzedniej średniej Zysk x 13 bieżącej zysk 14. Straty z tytułu utraty poprzedniej utraty średniej x 13 bieżącej straty 14.Taking wcześniejszej wartości p Jeśli bieżąca wartość jest techniką wygładzania podobną do używanej w wykładniczej średniej ruchomej Oblicza się również, że wartości RSI stają się dokładniejsze w miarę przedłużania okresu obliczeniowego SharpCharts wykorzystuje co najmniej 250 punktów danych przed datą rozpoczęcia dowolnego wykresu, zakładając, że wiele danych istnieje przy obliczaniu wartości RSI Aby dokładnie powtórzyć nasze numery RSI, formuła będzie potrzebowała co najmniej 250 punktów danych. Wzór S formalizuje RS i przekształca go w oscylator, który zmienia się między zero a 100 W rzeczywistości wykres RS wygląda dokładnie podobnie jak wykres RSI Etap normalizacyjny ułatwia identyfikację skrajnych wartości, ponieważ RSI jest związany z zakresem RSI wynosi 0, gdy średnia zysk równa się zero Przyjmując 14-dniowy RSI, wartość zero RSI oznacza, że ​​ceny spadły poniżej 14 okresów Nie było zyski na miarę RSI wynosi 100, gdy Średnia Strata równa zero Oznacza to, że ceny przewyższały wszystkie 14 okresów Nie stwierdzono strat do pomiaru. Jest to arkusz Excel, który pokazuje sta rt obliczenia RSI w akcji. Uwaga Proces wygładzania wpływa na wartości RSI Wartości RS są wygładzane po pierwszym obliczeniu Średnia Strata równa sumie strat podzielonych przez 14 dla pierwszego obliczenia Kolejne obliczenia pomnożają poprzednią wartość o 13, dodajemy najwięcej ostatnia wartość, a następnie podzielić wartość całkowitą o 14 To powoduje efekt wygładzania Podobnie jest w przypadku średniej korzyści Z powodu tego wygładzania wartości RSI mogą się różnić w oparciu o całkowity okres obliczeniowy 250 okresów pozwala na bardziej wygładzające niż 30 okresów, co będzie niewielkie Wartości RSI sięgają 250 dni, jeśli jest to możliwe Jeśli średnia strata równa się zero, występuje zerowa sytuacja w przypadku RS i RSI ustawiona na 100 według definicji Podobnie, RSI równa się 0, gdy średnia zysk równa zero. to 14, ale można je obniżyć, aby zwiększyć czułość lub zwiększyć, aby zmniejszyć czułość 10-dniowy RSI jest bardziej prawdopodobny, aby osiągnąć poziom przewyższania lub zbyt wysokiego niż 20-dniowy RSI Parametr look-back Ponadto Amazon AMZN jest bardziej narażony na przecenę lub przeterminowanie niż 14-dniowy RSI dla Duke Energy DUK. Jest to ponadgabarytowe transakcje ponadgabarytowe (overbought), gdy powyżej 70 lat i zbyt, gdy poniżej 30 Te tradycyjne poziomy mogą być dostosowane tak, aby lepiej odpowiadały wymogom bezpieczeństwa lub analitycznym. Podwyższenie poziomu ponad 80 lub obniżenie wartości zbyt do 20 spowoduje zmniejszenie liczby przecenionych odkupów krótkoterminowych przedsiębiorców czasami używa 2-okresowego RSI, aby wyszukać odczyty kupna powyżej 80 i przewyższa odczyty poniżej 20.Wilder uważał, że RSI przewyższa powyżej 70 i wyprzedaże poniżej 30 Wykres 3 pokazuje McDonalds z 14-dniowym RSI Wykres ten zawiera codzienne sztabki w kolorze szarym z jednodniową SMA w kolorze różowym, aby podświetlić kurs zamknięcia, ponieważ RSI opiera się na cenach zamknięcia Pracując od lewej do prawej, akcje stały się zbyt pod koniec lipca i znajdowały wsparcie na poziomie 44 1 Zauważ, że dno ewoluowało po przeczącym przeczytaniu Stan nie spadł w dół jako soo n jako nadmierne czytanie wydało się Bottoming może być procesem Z nadwyżek poziomów, RSI przeniósł się w połowie września do połowy września, by stać się przekupiony Pomimo tego przejęcia nadwyżki zapas nie spadł Zamiast tego, zapas stracił na kilka tygodni, a następnie kontynuował wyższe Trzy kolejne odczyty nabyte przed osiągnięciem stóp w grudniu 2 oscylatory Momentum mogą stać się zbyt przeważające i pozostać tak silnym trendem w górę Trzecie miejsce zbiegł się z znaczącym szczytem RSI przeniósł się z nadmiernej do oversold w styczniu ostatnie dno dolne nie pokrywało się z początkowym nieczytelnym odczytem, ​​ponieważ czas ostatecznie spadł kilka tygodni później około 46 3. Podobnie jak wiele oscylatorów pędu, przecenione i przecenione odczyty RSI działają najlepiej, gdy ceny poruszają się bokiem w przedziale Wykres 4 pokazuje transakcję MEMC Electronics WFR pomiędzy 13 a 21 rokiem od kwietnia do września 2009 r. Stado osiągnęło szczyt po osiągnięciu RSI 70 i na dole wkrótce po osiągnięciu stanu zapasów 30. Zgodnie z Wilderem, rozbieżności wskazują na potencjalny punkt odwrócenia, ponieważ moment obrotowy nie potwierdza ceny Wzrostowa rozbieżność występuje wtedy, gdy zabezpieczenie bazowe powoduje niższe niskie, a RSI tworzy niższy niski RSI nie potwierdza niższe niskie, co wskazuje na siłę Wzrastająca dywergencja kształtuje się, gdy zabezpieczenie rejestruje wyższe wartości, a RSI tworzy niższy wysoki RSI nie potwierdza nowego poziomu, co wskazuje na osłabienie tempa. Wykres 5 pokazuje Ebay EBAY z niekorzystnym odchyleniem od sierpnia do października stan przeniósł się na nowe poziomy we wrześniu - październiku, ale RSI ustalił niższe poziomy dla niekorzystnego rozbieżności Następne kolejne plany w połowie października potwierdziły słabną dynamikę. Wyraźny rozbieżność kształtowała się w okresie styczeń-marzec Utrzymująca się dywergencja powstała w wyniku, gdy Ebay przechodzi do nowych niszczy w marcu i RSI utrzymujący się powyżej jego wcześniejszego niskiego RSI wykazywał mniejszy spadek w okresie spadku w lutym - marcu W marcu marcowej przerwy potwierdził się i mproving momentum Rozbieżności są bardziej solidne, gdy tworzą się po przecenę lub przecenięciem czytania. Przed zbyt wzbudzeniem rozbieżności i wielkich sygnałów handlowych, należy zauważyć, że rozbieżności wprowadzają w błąd w silnym trendu Silna dynamika może wykazywać liczne nieufne odchylenia przed top tak naprawdę materializuje W przeciwieństwie do tego, uprzywilejowane rozbieżności mogą pojawić się w silnym trendzie spadkowym - a mimo to kontynuacja trendu Wykres 6 pokazuje SP 500 ETF SPY z trzema nieudencjalnymi rozbieżnościami i kontynuacją trendu Te nieprzychylne rozbieżności mogły ostrzegać przed krótkotrwałym spadkiem, ale nie było wyraźnego znaczącego odwrotu tendencji. Awarancja Swings. Wilder uważała również, że awarie są silnymi oznakami zbliżającego się odwrotu Huzy wahadłowe są niezależne od działań cenowych Innymi słowy, huśtawki nie koncentrują się wyłącznie na RSI dla sygnałów i ignorują koncepcję rozbieżności A bullish wahania wahadła tworzą się, gdy RSI porusza się poniżej 30 przecenionych, odbijając się powyżej 30, wycofuje się, utrzymuje się powyżej 30 i a następnie złamania poprzedniego wysokiego Jest to w zasadzie przejście na zbyt wysokie poziomy, a następnie wyższe niskie powyżej zbyt dużego poziomu. Wykres 7 pokazuje Research in Motion RIMM z 10-dniowym RSI tworzącym uparty swing. A wahania nieudanego wahania kształtują się, gdy RSI przekracza 70, wycofuje się, odbija, nie przekracza 70, a następnie łamie jego niskie niskie Jest to w zasadzie przejście na poziom przełowienia, a następnie niższy poziom poniżej poziomu przewyższonego Poziom 8 pokazuje Texas Instruments TXN z nieudanym huśtawką w maju i czerwcu 2008.In techniczne Analiza dla Trading Professional, Constance Brown sugeruje, że oscylatory nie przemieszczają się między 0 a 100 Jest to również nazwa pierwszego rozdziału Brown określającego zakres rynku byków i niedźwiedziający rynek RSI RSI ma tendencję do wahania między 40 a 90 w trend wzrostowy w sektorze byków z 40-50 strefami działającymi jako wsparcie Te zakresy mogą różnić się w zależności od parametrów RSI, siły trendu i niestabilności zabezpieczenia bazowego Wykres 9 pokazuje 14-tygodniowy RSI dla SPY podczas rynek byków od 2003 r. do 2007 r. RSI wzrósł ponad 70 pod koniec 2003 r., a następnie przeniósł się do zasięgu w sektorze byków 40-90 W lipcu 2004 r. w lipcu 2004 r. w lipcu 2004 r. nastąpiło jedno niższe niż 40, ale w styczniu 2005 r. RSI miało przynajmniej pięć razy Zielone strzałki w październiku 2007 r. W rzeczywistości zauważono, że wycofywanie się do tej strefy stanowiło punkt wejścia do niskiego ryzyka w celu uczestnictwa w trendu wzrostowym. W odwrotnym kierunku, RSI ma tendencję do wahania od 10 do 60 w dół z tendencją do spadku na rynku z 50-60 strefą działającą jako opór Mapa 10 pokazuje 14-dniowy RSI dla dolara amerykańskiego USD w trakcie 2009 r. RSI spadł do 30 w marcu, aby sygnalizować początek zasięgu niedźwiedzia Strefa 40-50 oznaczała następnie opór aż do wycofania się w grudniu. Negatywne zmiany odwrotu. Andrew Cardwell rozwinął pozytywne i negatywne odwrócenie RSI, które są przeciwieństwem niekorzystnych i rozbieżnych dywergencji. Książki Cardwella nie są wydrukowane, ale oferuje seminaria opisujące te metody. Constance Brown kredytuje Andrew Cardwell dla jej RSI e oświecenie Przed omówieniem techniki odwrócenia należy zauważyć, że interpretacja rozbieżności Cardwella różni się od Wildera Cardwella, uważanego za niekorzystne różnice jako zjawisko na rynku byków Innymi słowy, niekorzystne różnice w rynku są bardziej prawdopodobne w trendach wzrostowych Podobnie rozbieżności uproszczone są uważane za zjawisko na rynku niedźwiedzi wskazuje na spadek. Pozytywne odwroty tworzą się, gdy RSI wywaŜa niski poziom niŜ niskie, a zabezpieczenie wyŜsze niŜsze niŜsze niŜsze niŜsze niŜsze niŜsze niŜ niskie niŜsze niŜsze MMM złamał opór po kilku tygodniach, a RSI przekroczyła 70. Pomimo słabszej koniunktury z niższym niskim wskaźnikiem RSI, MMM utrzymywał się powyżej jego poprzedniego niskiego poziomu i wykazywał siłę odniesienia W istocie, działanie cenowe przesłoniło pęd. Negatywne odwrócenie jest przeciwieństwem pozytywnego odwrotu RSI tworzy wyższy poziom, ale bezpieczeństwo kształtuje się na niższym poziomie Znowu, wyższy poziom jest zwykle poniżej poziomu przewyższonego poziomy w obszarze 50-70 Wykres 12 pokazuje Starbucks SBUX tworzący niższy poziom, ponieważ RSI tworzy wyższy wzrost Mimo że RSI wywierał nowy wysoki i dynamiczny był silny, akcja cenowa nie potwierdziła, że ​​niższa wysoka Ukształtowana ta negatywna odwaga zapowiadała duże wsparcie pod koniec czerwca i gwałtowny spadek. RSI jest wszechstronnym oscylatorem pędu, który stał się próbą czasu Pomimo zmian zmienności i rynków na przestrzeni lat, RSI pozostaje tak samo ważne, jak w czasach Wildera Podczas gdy oryginalne interpretacje Wildera są użyteczne do zrozumienia wskaźnika, praca Browna i Cardwell przekłada interpretację RSI na nowy poziom Dostosowanie się do tego poziomu wymaga ponownego przemyślenia ze strony tradycyjnie wykształconych chartów Wilder uważa, że ​​warunki przewyższające dojrzałe są do wycofania, ale przewyższenie może być również znak siły Odchylenia Bearish nadal generują dobre sygnały sprzedające, ale chrześcijanie muszą zachowywać ostrożność w silnych tendencjach, gdy faktycznie nie są ani rozbieżne niedźwiedzie mal Nawet jeśli pojęcie pozytywnych i negatywnych odwrót może naruszyć interpretację Wildera, logika ma sens, a Wilder prawie nie odrzuciłby wartości kładącej większy nacisk na działanie cenne Pozytywne i negatywne odwrócenie spowodowało najpierw działanie cenowe zabezpieczające papiery wartościowe, a wskaźnik drugi, czyli sposób, w jaki powinien być Niedźwiedzia, a rozbieżne różnice powodują, że wskaźnik jest pierwszym i drugim działaniem cenowym. Zwracając szczególny nacisk na działanie cenowe, pojęcie pozytywnych i negatywnych odwróceń wyzwala nasze myślenie o oscylatorach pędu. Korzystanie z SharpCharts. RSI dostępny jako wskaźnik SharpCharts Po wybraniu tej opcji użytkownicy mogą umieścić wskaźnik powyżej, poniżej lub za bazą cenową Umieszczenie RSI bezpośrednio na wykresie cen podkreśla akcje związane z działaniem cenowym zabezpieczającego bazę Użytkownicy mogą zastosować zaawansowane opcje do wygładzania wskaźnik z średnią ruchomą lub dodanie linii poziomej, aby zaznaczyć, że przewyższają lub przewyższają d. Rekomendowane Scans. RSI Oversold w Uptrend To skanowanie ujawnia akcje, które są w trendzie wzrostowym z nadwyżką RSI Po pierwsze, zapasy muszą znajdować się powyżej ich 200-dniowej średniej ruchomej w ogólnym trendzie wzrostowym Drugie, RSI musi przekroczyć 30, aby stać się zbyt zbyt. RSI Zbyt wiele akcji w dół Ten skan pokazuje akcje, które są w trendzie spadkowym, a RSI przeważa. Po pierwsze, zapasy muszą znajdować się poniżej ich 200-dniowej średniej ruchomej, aby być w ogólnym trendzie spadkowym. Drugi, RSI musi przekroczyć 70, aby stać się zbyt głębiej..Constance Książka Brown'a zabiera RSI na nowy poziom z rynkiem byków i obejmuje zakresy rynków, pozytywne i negatywne odwroty oraz prognozy oparte na RSI Niektóre metody Andrew Cardwell, jej mentora RSI są również wyjaśniane i udoskonalane w książce. Analiza techniczna dla Inwestorów Profesjonalnych Constance Brown. Sukces działań inwestycyjnych w Bulwarach umożliwił mu przejście na emeryturę w wieku 36 lat. Jest znanym na całym świecie autorem i handlowcem z 30-letnim doświadczeniem na rynku akcji i powszechnie uznawany za wiodącego eksperta w zakresie wzorców wykresów Można go uzyskać pod adresem. Wsparcie tej witrynie Klikając poniższe linki zabieramy Cię do zakupu ANYTHING, płacą za skierowanie. Bulkowski s RSI Trading Setups. Written przez i copyright 2005-2017 Thomas N Bulkowski Wszelkie prawa zastrzeżone Oświadczenie Sam tylko Ty jesteś odpowiedzialny za decyzje inwestycyjne Zobacz Privacy Disclaimer, aby uzyskać więcej informacji Poniższa strona jest tylko frakcją pełnej analizy wskaźnika RSI Sprawdź tutaj, aby pobrać skompresowany dokument Word zawierający zdjęcia i - depth analysis. RSI Trading Setup Wprowadzenie. Względny indeks RSI Wildera RSI jest wskaźnikiem pędu, który jest przydatny dla handlu wewnątrzgodzinnego Wartości powyżej 70 średniej ceny zbliżają się do szczytu lub korekty trendu wzrostowego Wartości poniżej 30 średniej ceny zbliżają się do dna lub powtórzenie spadku Podstawową wartością RSI jest powołanie punktów zwrotnych na rynku handlowym pomiędzy poparciem a oporem. Jest to przekupstwo, przeterminowane indi Cator, to działa 75 razy, ale nic nie mówi o tym, jak daleko cena będzie podróżować Jako wskaźnik rozbieżności, w którym wskaźnik różni się od ceny i wskazuje na nową tendencję, okazał się być dokładny i terminowy, pracując między 76 a 82 z czas. Oto kilka zasad handlowych, które powinny pomóc w rentowności. Kiedy wskaźnik RSI wzrośnie powyżej 30 z dołu, zwłaszcza jeśli towarzyszyć będzie wzrostowi wolumenu lub wolumenu wolumenu. Powtórz, gdy wskaźnik RSI spada poniżej 70, zwłaszcza jeśli towarzyszy wysokie obroty lub wolumeny w górę. Jeśli RSI ma średnicę od 30 do 70, to zignoruj ​​ją, w tym sygnały rozbieżności. Transakcja po prostej rundzie cenowej i rozbieżności pojawia się wraz ze wskaźnikiem RSI. Transakcje transakcji kupna i sprzedaży przetargowej RSI są poniżej. zasady handlu przy użyciu RSI jako wskaźnika przewyższającego lub oversold Przyjmują one 14-okresowe spojrzenie na RSI i 10-dniowego wykresu cen intraday. If masz dostęp do narzędzi, które można zmienić 14-okresowe spojrzenie wstecz, spróbuj t uning to dla Twojego rynku Znajdź regiony wsparcia i oporu i sprawdź, czy zmiana 14-okresu spojrzeć ponownie na inną wartość daje lepszą punktację przewidywania szukasz sygnałów, które pomogą Ci czas przemieszczania się z oporu i oporu z powrotem Może chcesz używać różnych linii sygnałów niż 30 i 70, takich jak 20 i 80 Graj z nim Sprawdź, czy możesz uzyskać sygnał RSI, aby zasygnalizować, kiedy trafi lub podejdzie do stref wsparcia lub strefy oporu. Znajdź swojego kandydata kupna lub sprzedaży w zwykły sposób, Procedury, które zostały już ustawione Wykres wskaźnika RSI Na przykład, jeśli widzisz, że cena jest wyższa, przychodzi kolejny ruch, a RSI mówi, że czas jest przewyższony, że to sygnał sprzedaży. Jeśli RSI przekracza 70, poczekaj, aż spadnie poniżej 70 przed transakcją Zamknij się długą transakcję, przejdź krótko lub kupuj opcjonalną opcję Znaczne spadki cen często zaczynają się od regionu przewyższonego Duża ilość może potwierdzić zmianę tendencji. Jeśli RSI jest poniżej 30, poczekaj, aż wzrośnie powyżej 30 przed handel Następnie kup, zakryj krótki lub kupuj opcję kupna Duże wzrosty cen często zaczynają się od regionu zbyt dużego Wielkość może potwierdzić zmianę tendencji. Jeśli RSI jest średniozaawansowana, zignoruj ​​sygnał. RIR Trading Divergence. Looking at your charts, może być niejasne, czy szukać rozbieżności wzdłuż szczytów cen lub dolin Oto system, który działa. Jeżeli tendencja cenowa jest w dół, użyj dna, aby szukać rozbieżności. Jeśli trend wzrostowy jest wyższy, użyj szczytów, aby szukać rozbieżności. Jeśli cena porusza się poziomo w zakresie obrotu, a następnie nie szukaj rozbieżności, zwłaszcza, jeśli wskaźnik mieści się w przedziale od 30 do 70. Oto reguły handlu z uproszczoną rozbieżnością. Unikalne rozbieżności występujące w strefie neutralnej RSI w przedziale od 30 do 70 Cena będzie postępować zgodnie ze wskaźnikiem, ale ruch może być znaczny lub nie być znaczący. Jeśli cena spadnie, poszukaj rozbieżności wzdłuż ceny i wskaźnika nie spadnie. Uważaj na prostą linię. Wskaźnik powinien znajdować się w pobliżu lub poniżej 30. Jeśli bullis h pojawia się sygnał, że to sygnał kupna. Jeśli objętość ma tendencję wzrostową lub wyskakuje, pomaga to potwierdzić sygnał kupna. Jeśli wskaźnik czyni nowy poziom, a następnie zamknij transakcję nieudany sygnał zróżnicowanej różnicy. reguły Są podobne do reguł różnego rozbieżności. Unikaj różnic w strefie neutralnej RSI w przedziale od 30 do 70 Cena będzie następowała według wskaźnika, ale ruch może być lub nie być znaczący. Jeśli cena wzrasta, a następnie poszukaj rozbieżności wzdłuż cena i wskaźniki nie szczytuje dolin. Uważaj na prostą linię do góry, aby pokazać momentum w górę. Wskaźnik powinien wynosić blisko lub powyżej 70. Jeśli wystąpi niekorzystny rozbieżność, to sygnał sprzedaży. Jeśli objętość jest wyższa lub skoki wyższy, co pomaga potwierdzić sygnał sprzedaży. Potwierdzić trendem wskazującym na to, że trend rzeczywiście zmienił się. Jeśli wskaźnik RSI czyni nowe wysokie, zamknij handel nieudanym sygnałem rozbieżności. Dlaczego RSI może być jednym z najlepszych Wskaźniki czasowe. Ten artykuł został opublikowany w 2007 roku i oparty został na badaniach z udziałem 7.050.517 transakcji od 1 stycznia 1995 r. do 30 czerwca 2006 r. Zastosowaliśmy filtr cen i płynności, który wymagałby, aby wszystkie zapasy były wycenione powyżej 5 i mają 100 średnie obroty w ciągu dnia powyżej 250 000 akcji Badania zostały zaktualizowane do 2017 r. i obecnie obejmują 11.022.431 symulowanych transakcji. Uwzględniamy wskaźnik wytrzymałości względnej RSI jako jeden z najlepszych dostępnych wskaźników Istnieje szereg książek i artykułów pisanych o RSI , jak z niego korzystać oraz wartość przewidziana w krótkoterminowym kierunku cen akcji Niestety, niewiele z tych twierdzeń jest poparte badaniami statystycznymi Jest to bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak popularnym wskaźnikiem RSI jest wskaźnik ile przedsiębiorców polega na tym. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się dokładnie, w jaki sposób można zmaksymalizować swoje zyski dzięki naszym nowym, dwustronnym podręcznikom strategii RSI Stock Strategy, zawierającym kilkadziesiąt wysokiej jakości, w pełni kwantyfikowanych ed stocks zmiany strategii opierają się na 2-okresowym RSI. Większość przedsiębiorców korzysta z 14-okresowego RSI, ale nasze badania wykazały, że statystycznie, nie ma krawędzi się tak daleko Jednak kiedy skraca się czas zaczniesz widzieć bardzo imponujące wyniki Nasze badania pokazują, że najbardziej solidne i spójne wyniki uzyskuje się przy użyciu 2-okresowego RSI i stworzyliśmy wiele udanych systemów handlowych, które zawierają 2-okresowe RSI. Przed podjęciem się rzeczywistej strategii, tutaj jest trochę tło na RSI i jak to obliczone. Relatywna siła Index. The Relative Strength Index RSI został opracowany przez J Welles Wilder w 1970 roku s Jest to bardzo użyteczny i popularny oscylator pędu, który porównuje wielkość niedawnych zysków ze względu na wielkość jego ostatnich straty. Prosta formuła poniżej pokazuje, że działanie cenowe w liczbie od 1 do 100 Najczęstszym używaniem tego wskaźnika jest sprawdzenie warunków przejęcia i przeterminowania po prostu, im wyższa liczba tym bardziej, że jest zbyt dużo zapasów, a im niższa liczba, tym bardziej, że zapas jest większy. Jak wspomniano powyżej, domyślnym ustawieniem dla RSI jest 14-okresowe Możesz bardzo łatwo zmienić to ustawienie domyślne w większości pakietów wykresów, ale jeśli jesteś nie wiadomo, jak to zrobić, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Spoglądaliśmy na jedenaście milionów transakcji z 1 1 95 do 12 30 10 Poniższa tabela pokazuje średni procentowy spadek zysków dla wszystkich zasobów podczas okresu testowego w ciągu 1 dnia, 2- dzień i 1 tydzień 5-dniowy Te liczby stanowią wzorzec porównawczy stosowany do porównań. Następnie ustaliliśmy kwantyfikację warunków przejęcia i przeterminowania, mierzonych przez 2-okresowe czytanie RSI powyżej 90 i przewyższające poniżej 10 oversold Innymi słowy, we wszystkich stadach z 2-okresowym RSI o wartości powyżej 90, 95, 98 i 99, które uważamy za przecenione i wszystkie zapasy z dwustronnym RSI odczytu poniżej 10, 5, 2 i 1, które uważamy za zbyt wysokie wyniki do poziomów odniesienia, oto co w e. Średnia rentowność zapasów z dwustopniowym odczytywaniem RSI poniżej 10 przewyższała benchmark 1-dniowy 0 08, 2-dniowy 0 20 i jeden tydzień później 0. 49. Średnie zyski zapasów z okresem 2 Odczytywanie danych RSI poniżej 5 znacznie przewyższyło benchmark 1-dniowy 0 14, 2-dniowy 0 32 i 1 tydzień później 0 61. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym RSI odczytującym poniżej 2 znacznie przewyższyły benchmark 1-day 0 24, 2 dni 0 48 i 1 tydzień później 75. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym odczytywaniem RSI poniżej 1 znacznie przewyższały benchmark 1-dniowy 0 30, 2-dniowy 0 62 i 1 tydzień później 84. Gdy spojrzymy na te wyniki, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność wzrosła dramatycznie na każdym kroku Przeciętne zyski zapasów z 2-okresowym RSI odczytu poniżej 2 były znacznie większe niż te zapasy z okresem 2 RSI odczytu poniżej 5, itd. Oznacza to, że handlowcy powinni szukać budowy strategii wokół zapasów z dwustopniowym odczytywaniem RSI poniżej 10. Średnio zwroty akcji z dwustronnym RSI o wartości powyżej 90 lat słabo osiągnęły wynik testu 2 dni 0 01 i 1 tydzień później 0 02. Średnie zyski zapasów z 2-krotnym RSI o wartości powyżej 95 niższej niż benchmark i były ujemne 2 - dni później -0 05 i 1 tydzień później -0 05. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym RSI powyżej 98 były ujemne 1-dniowy -0 04, 2-dniowy -0 12 i 1-tygodniowy później -0 14. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym RSI o wartości powyżej 99 były ujemne 1-dniowy -0 07, 2-dniowy -0 19 i 1 tydzień później -0 21. Kiedy przyjrzymy się tym wynikom, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność pogorszyła się dramatycznie na każdym kroku Przeciętne zyski zapasów z dwustronnym odczytywaniem RSI powyżej 98 były znacznie niższe niż te zapasy z dwurdzinowym RSI o wartości powyżej 95, itd. Oznacza to zapasy z 2-okresowym odczytywaniem RSI powyżej 90 Należy unikać agresywnych przedsiębiorców, którzy mogą opracować krótkie strategie sprzedaży wokół tych zasobów. średnie zapasy z 2-okresowym RSI poniżej 2 wykazują pozytywny zwrot w ciągu następnego tygodnia 0 75 Również pokazano, że przeciętnie zapasy z 2-okresowym RSI powyżej 98 wykazują ujemny zysk w następnym tygodniu I, podobnie jak pozostałe artykuły z tej serii pokazały, że wyniki te można jeszcze poprawić, filtrując zapasy znajdujące się powyżej poziomu 200-dniowej średniej ruchomej i łącząc 2-okresowy RSI z PowerRatings. Chart 1 poniżej przedstawia przykład magazynu, który niedawno 2-krotne odczytywanie RSI poniżej 2. Schematu 2 poniżej jest przykładem zapasu, który niedawno miał 2-krotne odczytywanie RSI powyżej 98. Nasze badania wykazały, że wskaźnik względnej wytrzymałości jest rzeczywiście doskonałym wskaźnikiem, gdy jest używany prawidłowo Powiadamy, wykorzystano prawidłowo, ponieważ nasze badania wskazują, że możliwe jest złapanie krótkoterminowych ruchów w zapasach używających dwustronnego RSI, ale również pokazuje, że przy stosowaniu tradycyjnego 14-dniowego RSI nie ma żadnej wartości dla tego wskaźnika. samą istotą TradingMa rakiety reprezentują nasze decyzje handlowe w zakresie badań ilościowych. Ta filozofia pozwala obiektywnie ocenić, czy handel oferuje dobrą szansę na ryzyko, a co może się zdarzyć w przyszłości. Te badania, które przedstawiamy tutaj, są tylko wierzchołkiem góry lodowej, przy użyciu 2 - na przykład RSI Na przykład można uzyskać większe wyniki, szukając wielokrotnych odczytów poniżej 10, 5 lub 2 I, nawet większe wyniki można osiągnąć przez połączenie odczytów z innymi czynnikami, takimi jak zakup niskiego poziomu zapasów RSI, jeśli transakcja 1 -3 niższy dzień W miarę upływu czasu dzielimy się niektórymi z tych wyników badań wraz z kilkoma strategiami handlowymi z tobą. 2-okresowe RSI jest jednym najlepszym wskaźnikiem dla firm handlowych Swing Dowiedz się, jak skutecznie handlować z tym silnym wskaźnikiem z The 2 - Period RSI Stock Strategybook Guide Kliknij tutaj, aby zamówić swoją kopię dzisiaj.